Déséquilibre
Un excès marqué d'agression d'un côté à un niveau, visible sur le footprint.
Un déséquilibre apparaît quand le volume agressif d'un côté dépasse largement l'autre à un prix (souvent un ratio de 3 contre 1). Empilés, les déséquilibres tracent des zones de force ou de faiblesse que le prix respecte ensuite.
En détail
Un déséquilibre (imbalance) apparaît sur le footprint quand, entre deux niveaux de prix adjacents, le volume agressif d'un côté écrase largement l'autre — souvent selon un ratio de 3 pour 1. Il signale une agression nette et localisée : à cet endroit précis, un camp a pris le dessus avec force, pas mollement.
Isolés, les déséquilibres sont du bruit ; empilés, ils dessinent des zones de force. Une grappe de déséquilibres acheteurs laisse une empreinte de demande sous le prix (support potentiel) ; une grappe de déséquilibres vendeurs, une empreinte d'offre au-dessus (résistance). Le prix revient souvent réagir à ces zones lors des séances suivantes.
Sur DeepCharts, laisse le footprint surligner les déséquilibres et repère leurs grappes plutôt que les cellules isolées. Une zone de déséquilibres acheteurs retestée par le prix, avec un delta qui tient, confirme un support order flow exploitable.
Plusieurs déséquilibres acheteurs empilés sous le prix = support dynamique.
Réagir au moindre déséquilibre isolé. Un seul déséquilibre ne fait pas une zone : c'est l'empilement et la répétition qui donnent de la fiabilité. Cherche la concentration, pas l'événement ponctuel.
Questions fréquentes
Déséquilibre et absorption, est-ce pareil ?
Non, ce sont deux lectures opposées. Le déséquilibre montre une agression qui domine (le prix bouge dans son sens) ; l'absorption montre une agression encaissée (le prix ne bouge pas malgré le volume).
Quel ratio définit un déséquilibre ?
Le seuil classique est 3 pour 1 : le volume d'un côté dépasse au moins trois fois le volume opposé au niveau adjacent. Le ratio est paramétrable selon l'instrument et le style.
Les déséquilibres fonctionnent-ils sur tous les futures ?
Oui, dès que l'instrument est assez liquide pour que le footprint soit lisible (NQ, ES, FDAX). Sur des contrats peu échangés, les déséquilibres sont plus bruités.
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