Heatmap
Une carte de la liquidité : les ordres en attente (achat/vente) colorés selon leur taille. On voit où se cachent les gros volumes avant qu'ils n'agissent.
La heatmap empile le carnet d'ordres dans le temps : chaque colonne est un instant, chaque ligne un prix, et la couleur indique la taille des ordres en attente. On repère ainsi les murs de liquidité, leur apparition et leur retrait, bien avant que le prix ne réagisse.
En détail
Contrairement à un carnet d'ordres classique qui n'affiche qu'un instantané, la heatmap conserve l'historique : elle peint chaque niveau de prix seconde après seconde. Une couleur chaude persistante trahit un ordre passif qui reste en place — donc un acteur prêt à défendre ce prix. Une couleur qui apparaît puis s'efface d'un coup, souvent juste avant que le prix ne l'atteigne, trahit au contraire de la liquidité factice (spoofing) ou un ordre retiré.
Ce qui compte n'est pas seulement la taille d'un mur, mais son comportement quand le prix vient le tester : tient-il et absorbe-t-il le flux, ou disparaît-il ? La lecture de la heatmap consiste à relier ces murs à ce qui se passe réellement à l'exécution — c'est là qu'elle se combine avec le delta et le footprint.
Sur DeepCharts, règle l'échelle de couleur pour que seuls les ordres réellement gros ressortent (sinon tout est bruité). Surveille les niveaux où la liquidité reste stable pendant plusieurs minutes : ce sont les vrais points de bataille. Quand le prix arrive dessus, regarde si le mur s'épaissit (défense) ou fond (fuite).
Un gros pâté orange juste au-dessus du prix = un mur vendeur ; tant qu'il tient, il fait souvent plafond.
Croire qu'un gros mur = le prix va forcément s'y arrêter. Un mur n'est une information que tant qu'il tient : les gros acteurs affichent souvent de la liquidité pour être exécutés dans le sens inverse de ce que le débutant imagine. Attends la réaction à l'exécution avant de conclure.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une heatmap et un carnet d'ordres (DOM) ?
Le DOM montre l'état actuel des ordres en attente, colonne par colonne. La heatmap ajoute la dimension temps : elle garde en mémoire l'historique de ces ordres, ce qui permet de voir apparaître, tenir ou disparaître la liquidité.
La heatmap fonctionne-t-elle sur tous les marchés ?
Elle nécessite des données de carnet d'ordres de niveau 2 en temps réel. Elle est donc surtout exploitée sur les futures (NQ, ES, FDAX…) et les cryptos, où ces données sont accessibles et fiables.
Peut-on trader uniquement avec la heatmap ?
C'est possible mais risqué : la heatmap montre les intentions (ordres passifs), pas les exécutions. Elle prend toute sa valeur combinée au delta et au footprint, qui montrent ce qui est réellement échangé.
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