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L'Expected Move (DeepGamma), c'est quoi ?
Le prix des options contient une prévision : celle de l'amplitude que le marché anticipe d'ici une échéance donnée. L'Expected Move la traduit en une fourchette autour du prix. Ce n'est pas une prédiction de direction, c'est un ordre de grandeur — la distance que le marché considère aujourd'hui comme normale, et au-delà de laquelle un mouvement devient statistiquement inhabituel.
Ce que DeepCharts fait mieux
Affiché nativement à côté de ton order flow, l'Expected Move devient un outil de gestion plutôt qu'une statistique consultée ailleurs. Dans DeepGamma il cohabite avec le volume total d'options et le delta net des options : tu as l'amplitude attendue, l'activité qui la sous-tend et le biais directionnel du flux dans le même écran, sur la même donnée.
Au quotidien
Sers-t'en pour calibrer, pas pour entrer. Si l'amplitude attendue de la journée est étroite, tes objectifs doivent l'être aussi et les cassures méritent de la méfiance. Si elle est large — jour de FOMC, de CPI —, tes stops habituels sont trop serrés et le range du matin ne tiendra probablement pas.
Exemple : un mardi calme, l'Expected Move donne une fourchette étroite. Le marché ouvre, teste le haut de la fourchette et s'y arrête ; viser deux fois plus loin aurait transformé une bonne lecture en trade rendu. Le jeudi du CPI, la même fourchette double : le trader qui garde son stop de la veille se fait sortir sur le bruit de la première minute.
⚠ Le piège à éviter
Le piège : le prendre pour une limite infranchissable. Une fourchette d'amplitude attendue est une probabilité, pas un mur — elle est dépassée régulièrement, et c'est précisément dans ces séances-là que se font les plus gros mouvements. C'est un outil de dimensionnement, pas un niveau de retournement.
À combiner avec
Combine-le avec les Gamma Bands (le régime de la séance) et le GEX Profile (les niveaux qui structurent l'amplitude). Ensemble, ils te disent quelle taille de mouvement viser et où elle a des chances de s'arrêter — l'order flow, lui, te dit quand entrer.
Questions fréquentes
Comment l'Expected Move est-il calculé ?+
Il dérive de la volatilité implicite des options de l'échéance choisie : le marché des options price une amplitude, qu'on convertit en une fourchette de prix autour du niveau actuel.
Peut-on trader les bornes de l'Expected Move ?+
Elles servent surtout à dimensionner objectifs et stops. Les traiter comme des niveaux de retournement suppose que l'amplitude ne sera pas dépassée, ce qui arrive régulièrement — en particulier les jours de statistiques.
Est-ce utile en scalping ?+
Oui, indirectement : une amplitude attendue étroite annonce une séance de range où les objectifs doivent être courts, une amplitude large annonce des impulsions où garder une position plus longtemps devient payant.
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