Spoofing
De faux gros ordres affichés puis retirés pour tromper le marché. Repérable quand la liquidité « disparaît » dès que le prix s'en approche.
Le spoofing consiste à afficher de gros ordres pour donner une fausse impression d'offre ou de demande, puis à les annuler avant exécution. Sur la heatmap, la liquidité « s'évapore » quand le prix s'en approche.
En détail
Le spoofing consiste à afficher de gros ordres sans intention de les exécuter, pour créer une fausse impression d'offre ou de demande et pousser les autres à réagir. Dès que le prix s'approche, le spoofer annule ses ordres. Sur la heatmap, cela donne une liquidité qui « s'évapore » systématiquement à l'approche du prix — un mur qui n'existe que tant qu'on ne le teste pas.
Contrairement à l'iceberg (ordre réel, caché), le spoof est un ordre factice, retiré avant exécution. C'est d'ailleurs une manipulation illégale sur les marchés réglementés, mais elle reste courante et sanctionnée a posteriori. Pour le trader, l'enjeu n'est pas moral : c'est de ne pas se faire piéger par un mur qui n'a aucune substance.
Sur DeepCharts, méfie-toi d'un gros mur qui apparaît brutalement, très visible, à un niveau « pratique ». Observe son comportement à l'approche du prix : un vrai mur défend et absorbe (le volume s'échange contre lui) ; un spoof disparaît sans qu'aucun volume ne s'y échange.
Un mur vendeur énorme disparaît juste avant d'être touché → c'était du spoof.
Prendre position en se fiant à un gros mur affiché (« il y a 1 000 lots vendeurs, je vends »). C'est exactement l'effet recherché par le spoofer. Attends de voir si le mur absorbe réellement du volume avant de lui accorder du crédit.
Questions fréquentes
Comment distinguer un spoof d'un vrai mur ?
Un vrai mur s'échange : du volume vient le frapper et il tient (absorption). Un spoof disparaît à l'approche du prix sans qu'aucun volume ne s'exécute contre lui. Le comportement à l'exécution tranche.
Le spoofing est-il illégal ?
Oui, sur les marchés réglementés comme les futures, afficher des ordres sans intention de les exécuter est une manipulation interdite, sanctionnée par les régulateurs. Elle reste néanmoins observable en pratique.
Spoofing et stop run, quel rapport ?
Ils se combinent souvent : un spoof peut pousser le prix vers une zone de stops, puis disparaître au moment du balayage. Les deux exploitent les réactions prévisibles des autres participants.
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